lunedì 6 febbraio 2017

Aggiornamento T&C

Come sta andando T&C?

Male purtroppo. E' vero che i TS hanno anche momenti in cui si perde, ma questa serie negativa è troppo lunga. Senza considerare lo stress che mi provoca questo sistema, che mi costringe ogni santo giorno a fare aggiornamenti. Altro che downshifting! Pensavo di riuscire a gestirlo facilmente, ma invece è una palla al piede che oltretutto mi impedisce di scrivere articoli.

Ma il vero problema del sistema è quello che ho accennato più volte: delle perdite segnalate, considerando i contratti giocati, più del 25% sono commissioni e slippage! Se giocassimo tutte le operazioni, il sistema al lordo andrebbe meglio ma... Continuerebbe a perdere per colpa dei costi.

Con questi condizioni (in Italia in particolare) anche il day-trading è proibitivo per sistemi ad orari fissi. Sono lassi di tempo troppo brevi per avere guadagni che sostengano i costi. Almeno così comincio a pensarla io. Ce l'ho davvero messa tutta ma il banco se si gioca di continuo vince sempre...

Il sistema ha avuto cattive performance, innegabile, ma tutto viene amplificato in queste condizioni, e le perdite diventano emorragie inarrestabili.

Senza contare che gli aumenti di volatilità a cui assistiamo rendono gli stop-loss molto più frequenti. Ho paura che più andremo avanti più diventeranno un retaggio del passato, perché si verrà stoppati di continuo.

Continuerò ad aggiornare T&C per qualche altra settimana, ma non sono ottimista. Probabilmente lo sospenderò per vedere se c'è modo di ridurre l'impatto delle commissioni, magari facendolo diventare un sistema settimanale e non giornaliero. 

Non c'è confronto, nel lungo periodo, con sistemi come PALLALLARIA e APOCALYPSEURO che risultano nettamente superiori.

Guardate i risultati (incluse le commissioni e lo slippage) di un algoritmo alternativo che funziona tipo PALLALLARIA con il quale ho rivisto tutto il periodo dal 2009 ad oggi. L'algoritmo è peggiorativo in termini di performance (lo ho scelto come esempio per questo), alcuni anni si perde, altri si vince, ma non c'è più la componente umana né quella dei prezzi. E' un algoritmo che si basa solo sui volumi, quindi su solidi principi di pura finanza: i soldi, il denaro, gli sghei, o come preferite chiamarli voi, che vengono investiti/disinvestiti.

Data  Segnale Prezzo entrata/uscita Operazioni Totale
19/03/2009 long 14725 0 0
14/05/2009 short 18590 3847 3847
21/05/2009 long 20210 -1638 2209
22/05/2009 short 20010 n.a. 2209
26/05/2009 long 19795 n.a. 2209
01/06/2009 short 20360 547 2756
30/06/2009 long 19200 1142 3898
01/07/2009 short 19245 27 3925
03/07/2009 long 18860 367 4292
06/07/2009 short 18585 -293 3999
16/07/2009 long 19165 n.a. 3999
12/08/2009 short 21180 n.a. 3999
13/08/2009 long 21700 -538 3461
18/08/2009 short 21115 -603 2858
19/08/2009 long 21110 n.a. 2858
21/08/2009 short 21370 242 3100
24/08/2009 long 22125 -773 2327
01/09/2009 short 22590 n.a. 2327
10/09/2009 long 22995 -423 1904
23/09/2009 short 23100 n.a. 1904
24/09/2009 long 22940 142 2046
25/09/2009 short 22860 -98 1948
01/10/2009 long 23475 n.a. 1948
02/10/2009 short 22755 n.a. 1948
07/10/2009 long 23400 n.a. 1948
21/10/2009 short 24140 n.a. 1948
10/11/2009 long 23040 1082 3030
11/11/2009 short 23165 107 3137
12/11/2009 long 23230 -83 3054
20/11/2009 short 22815 n.a. 3054
03/12/2009 long 22800 n.a. 3054
04/12/2009 short 22550 -268 2786
07/12/2009 long 22805 -273 2513
08/12/2009 short 22790 -33 2480
11/12/2009 long 22495 277 2757
14/12/2009 short 22670 157 2914
05/01/2010 long 23515 -863 2051
14/01/2010 short 23855 n.a. 2051
19/02/2010 long 21485 2352 4403
24/02/2010 short 21235 -268 4135
08/03/2010 long 22390 n.a. 4135
18/03/2010 short 22860 n.a. 4135
07/04/2010 long 22880 -38 4097
08/04/2010 short 22680 -218 3879
01/06/2010 long 19315 3347 7226
03/06/2010 short 19635 302 7528
07/06/2010 long 18365 n.a. 7528
09/06/2010 short 18775 n.a. 7528
16/06/2010 long 20660 n.a. 7528
17/06/2010 short 20515 n.a. 7528
18/06/2010 long 20495 n.a. 7528
24/06/2010 short 20445 -68 7460
12/07/2010 long 20465 -38 7422
19/07/2010 short 19990 n.a. 7422
28/07/2010 long 21280 n.a. 7422
09/08/2010 short 21295 n.a. 7422
10/08/2010 long 21310 -33 7389
12/08/2010 short 20625 -703 6686
02/09/2010 long 20305 n.a. 6686
16/09/2010 short 20880 557 7243
11/10/2010 long 20725 137 7380
02/11/2010 short 21150 407 7787
03/11/2010 long 21330 -198 7589
12/11/2010 short 20360 n.a. 7589
16/11/2010 long 20715 n.a. 7589
17/11/2010 short 20540 n.a. 7589
09/12/2010 long 20625 n.a. 7589
16/12/2010 short 20290 -353 7236
17/12/2010 long 20440 -168 7068
20/12/2010 short 20130 -328 6740
23/12/2010 long 20820 n.a. 6740
28/12/2010 short 20580 n.a. 6740
29/12/2010 long 20540 n.a. 6740
03/01/2011 short 20155 -403 6337
04/01/2011 long 20520 n.a. 6337
11/01/2011 short 20130 n.a. 6337
13/01/2011 long 21270 n.a. 6337
31/01/2011 short 21905 n.a. 6337
11/02/2011 long 22505 -618 5719
14/02/2011 short 22830 n.a. 5719
17/02/2011 long 23155 -343 5376
22/02/2011 short 21980 n.a. 5376
29/03/2011 long 21530 n.a. 5376
01/04/2011 short 21500 -48 5328
04/04/2011 long 21445 n.a. 5328
05/04/2011 short 21605 n.a. 5328
29/04/2011 long 22040 -453 4875
05/05/2011 short 21635 n.a. 4875
30/05/2011 long 20865 n.a. 4875
07/06/2011 short 20605 -278 4597
01/07/2011 long 20165 n.a. 4597
05/07/2011 short 20395 212 4809
06/07/2011 long 20180 197 5006
07/07/2011 short 19845 n.a. 5006
21/07/2011 long 18905 n.a. 5006
26/07/2011 short 19135 212 5218
22/09/2011 long 13685 5432 10650
21/10/2011 short 15830 2127 12777
02/12/2011 long 15450 362 13139
09/12/2011 short 14965 -503 12636
12/12/2011 long 15410 n.a. 12636
13/12/2011 short 15010 n.a. 12636
28/12/2011 long 14965 27 12663
29/12/2011 short 14830 -153 12510
30/12/2011 long 15025 n.a. 12510
05/01/2012 short 15350 307 12817
13/01/2012 long 15930 -598 12219
16/01/2012 short 14970 -978 11241
17/01/2012 long 15325 -373 10868
01/02/2012 short 15905 562 11430
02/02/2012 long 16310 -423 11007
14/02/2012 short 16425 n.a. 11007
19/03/2012 long 16795 -388 10619
21/03/2012 short 16825 n.a. 10619
31/05/2012 long 12970 3837 14456
01/06/2012 short 12845 -143 14313
05/06/2012 long 12990 -163 14150
06/06/2012 short 13035 27 14177
07/06/2012 long 13510 -493 13684
11/06/2012 short 13760 n.a. 13684
22/06/2012 long 13665 77 13761
26/06/2012 short 13060 n.a. 13761
02/07/2012 long 14255 n.a. 13761
03/07/2012 short 14350 n.a. 13761
06/07/2012 long 13975 357 14118
10/07/2012 short 13860 -133 13985
06/08/2012 long 14225 n.a. 13985
29/08/2012 short 15045 802 14787
04/09/2012 long 15300 -273 14514
19/09/2012 short 16165 n.a. 14514
19/10/2012 long 16125 22 14536
22/10/2012 short 15760 -383 14153
23/10/2012 long 15845 n.a. 14153
24/10/2012 short 15620 n.a. 14153
25/10/2012 long 15705 n.a. 14153
26/10/2012 short 15453 -270 13883
07/11/2012 long 15715 -280 13603
08/11/2012 short 15300 -433 13170
29/11/2012 long 15580 n.a. 13170
04/12/2012 short 15870 272 13442
05/12/2012 long 16140 -288 13154
06/12/2012 short 15915 n.a. 13154
20/12/2012 long 16280 n.a. 13154
02/01/2013 short 16615 n.a. 13154
04/01/2013 long 16890 -293 12861
08/01/2013 short 16900 n.a. 12861
11/01/2013 long 17480 -598 12263
23/01/2013 short 17690 n.a. 12263
11/03/2013 long 16150 1522 13785
12/03/2013 short 16130 -38 13747
26/04/2013 long 16305 -193 13554
24/05/2013 short 17140 n.a. 13554
23/07/2013 long 16355 n.a. 13554
01/08/2013 short 16665 n.a. 13554
02/08/2013 long 16840 -193 13361
21/08/2013 short 17125 n.a. 13361
17/09/2013 long 17660 n.a. 13361
24/09/2013 short 17980 n.a. 13361
26/09/2013 long 18000 n.a. 13361
27/09/2013 short 17855 n.a. 13361
02/10/2013 long 17930 n.a. 13361
24/10/2013 short 19030 1082 14443
25/10/2013 long 19040 -28 14415
28/10/2013 short 18975 -83 14332
01/11/2013 long 19270 -313 14019
04/11/2013 short 19240 n.a. 14019
05/11/2013 long 19350 -128 13891
06/11/2013 short 19225 -143 13748
07/11/2013 long 19140 n.a. 13748
08/11/2013 short 18780 n.a. 13748
28/11/2013 long 18975 n.a. 13748
29/11/2013 short 19145 n.a. 13748
02/12/2013 long 18960 167 13915
03/12/2013 short 18655 -323 13592
17/12/2013 long 18145 n.a. 13592
18/12/2013 short 17980 -183 13409
27/12/2013 long 18830 -868 12541
03/01/2014 short 19050 n.a. 12541
08/01/2014 long 19535 -503 12038
10/01/2014 short 19605 n.a. 12038
13/01/2014 long 19635 -48 11990
23/01/2014 short 20030 377 12367
11/02/2014 long 19770 242 12609
27/02/2014 short 20410 622 13231
03/03/2014 long 20135 257 13488
04/03/2014 short 20080 -73 13415
06/03/2014 long 20945 n.a. 13415
10/03/2014 short 20725 n.a. 13415
02/04/2014 long 21705 -998 12417
10/04/2014 short 21475 n.a. 12417
30/04/2014 long 21660 -203 12214
02/05/2014 short 21565 n.a. 12214
09/05/2014 long 21395 152 12366
12/05/2014 short 21170 -243 12123
28/05/2014 long 21455 n.a. 12123
18/06/2014 short 22075 n.a. 12123
04/07/2014 long 21825 232 12355
07/07/2014 short 21555 -288 12067
23/07/2014 long 20790 n.a. 12067
24/07/2014 short 20785 -23 12044
28/07/2014 long 21140 n.a. 12044
29/07/2014 short 21060 n.a. 12044
30/07/2014 long 21080 -38 12006
31/07/2014 short 20940 -158 11848
27/08/2014 long 20645 277 12125
29/08/2014 short 20480 -183 11942
02/09/2014 long 20465 n.a. 11942
03/09/2014 short 20570 n.a. 11942
04/09/2014 long 20810 -258 11684
17/09/2014 short 20920 n.a. 11684
23/10/2014 long 19060 1842 13526
04/11/2014 short 19505 427 13953
17/11/2014 long 18775 712 14665
18/11/2014 short 19280 487 15152
19/11/2014 long 19345 -83 15069
05/12/2014 short 19645 n.a. 15069
02/01/2015 long 19230 397 15466
06/01/2015 short 18225 -1023 14443
20/01/2015 long 19570 n.a. 14443
02/02/2015 short 20540 n.a. 14443
13/02/2015 long 21125 -603 13840
09/03/2015 short 22270 n.a. 13840
10/03/2015 long 22555 -303 13537
11/03/2015 short 22520 -53 13484
09/04/2015 long 23300 -798 12686
17/04/2015 short 23300 n.a. 12686
18/05/2015 long 23250 32 12718
01/06/2015 short 23655 387 13105
19/06/2015 long 22350 1287 14392
03/07/2015 short 22625 257 14649
17/07/2015 long 23765 -1158 13491
28/07/2015 short 22990 n.a. 13491
07/08/2015 long 23765 n.a. 13491
10/08/2015 short 23870 n.a. 13491
11/08/2015 long 23920 n.a. 13491
13/08/2015 short 23350 n.a. 13491
04/09/2015 long 21840 n.a. 13491
07/09/2015 short 21745 -113 13378
20/10/2015 long 22475 n.a. 13378
21/10/2015 short 22170 n.a. 13378
23/10/2015 long 22720 n.a. 13378
28/10/2015 short 22470 n.a. 13378
28/12/2015 long 21495 957 14335
30/12/2015 short 21615 102 14437
08/01/2016 long 20220 1377 15814
11/01/2016 short 19930 -308 15506
02/02/2016 long 18375 n.a. 15506
03/02/2016 short 17730 -663 14843
24/02/2016 long 17075 n.a. 14843
25/02/2016 short 16935 -158 14685
26/02/2016 long 17400 n.a. 14685
11/03/2016 short 18615 n.a. 14685
14/03/2016 long 19180 -583 14102
15/03/2016 short 18855 n.a. 14102
18/04/2016 long 17600 1237 15339
26/04/2016 short 18145 527 15866
29/04/2016 long 18455 -328 15538
02/05/2016 short 17955 n.a. 15538
16/05/2016 long 17215 722 16260
24/05/2016 short 17330 97 16357
25/05/2016 long 18010 -698 15659
26/05/2016 short 18110 n.a. 15659
24/06/2016 long 15750 2342 18001
28/06/2016 short 15635 -133 17868
11/07/2016 long 16180 n.a. 17868
22/07/2016 short 16715 n.a. 17868
16/08/2016 long 16870 -173 17695
18/08/2016 short 16625 n.a. 17695
14/11/2016 long 16990 n.a. 17695
21/11/2016 short 16225 n.a. 17695
02/12/2016 long 16925 n.a. 17695
04/01/2017 sell 19570 n.a. 17695

Annualmente, abbiamo un lordo medio di 2211€, tasse 575€, netto 1636€, per MINIFIB. Calcolando un margine (abbondante) del 30% del valore dell'indice per coprire il future e l'eventuale drawdown siamo al 28% annuale (netto). APOCALYPSEURO invece dovrebbe rendere dal 5 al 15% annuale (netto) sul capitale investito.

Continuo a cercare ma credo che queste siano le cifre che si possono ottenere nella realtà, senza passare la vita davanti ad uno schermo, applicando però il metodo con costanza.

Prendetene atto (io lo sto facendo), oppure cercate qualcuno che riesca a fare di più (al netto, perché al lordo è tutto un altro mondo...). Se lo trovate, fatemi un fischio. Al momento io conosco solo Warren Buffet che fa dal 20 al 30% l'anno, ma non riesco a raggiungerlo al telefono...


Saluti
Ivano

4 commenti:

  1. Che peccato. Per gli amanti di una certa filosofia, molto condivisa in questo blog, è un duro colpo :-)

    E di PALLALLARIA che ci dici? Si muove pochissimo ma sembra tenere botta. Ce la farà?

    un saluto
    Andrea

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    1. Secondo me i sistemi a medio-lungo saranno molto più efficienti. Quelli a breve non li ho abbandonati comunque, continuerò a lavorarci finché non ne verrò a capo. Ci vorrà tempo.

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  2. Qual è l'algoritmo di cui parli nell'articolo?

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    1. E' un altro che ho provato sul medio periodo, meno performante dell'attuale ma molto più facile da gestire per me.

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