giovedì 18 giugno 2015

Ecco T&C, il trading system

Questa post è dedicato alla spiegazione del funzionamento del trading system T&C (abbreviazione di Testa e Croce).

Il sistema compie delle operazioni di acquisto e vendita allo scoperto sull'indice italiano. Poichè come base per il sistema si utilizza il derivato MINIFIB scambiato sul mercato IDEM, è di fondamentale importanza che chiunque voglia utilizzare il seguente trading system, abbia dimestichezza con i future ed il relativo rischio ad operare con essi.

Le regole di T&C
Le regole di T&C sono molto semplici. L'idea è quella di trasformare l'indice della borsa italiana in un gioco con due possibili esiti (rialzo o ribasso) che però non hanno le stesse probabilità di verificarsi (50% e 50%) ma ogni giorno le probabilità sono a favore o sfavore di uno degli esiti. Da qui il nome "Testa e Croce": creiamo un sistema facile come il famoso gioco della moneta ma dove le probabilità sono a nostro favore.

L'uso degli stops loss in aggiunta all'operazione fatta con le probabilità a favore, aumenta l'entità delle vincite sul lungo termine.
 
Cosa bisogna fare in pratica?
  1. Ogni giorno si compra o si vende allo scoperto uno o due contratti MINIFIB alle ore 9.30 (con una tolleranza di alcuni secondi prima o dopo)
  2. Si mette uno stop di 115 punti dal punto di ingresso, che viene trasformato in un trailing stop nel momento in cui l'indice fa il massimo (nel caso in cui abbiamo comprato) o il minimo (nel caso in cui si è venduto allo scoperto) della giornata. Il mercato deve fare il massimo o il minimo della giornata dopo l'ingresso delle 9.30.
  3. Nel caso in cui lo stop non scatti, alle ore 17:20 si chiude la posizione, rivendendo (nel caso in cui abbiamo comprato) o ricomprando (nel caso in cui si è venduto allo scoperto) i contratti MINIFIB.
Un simile sistema ha enormi vantaggi:
  • Si fanno solo due operazioni al giorno, senza stare tutto il giorno davanti allo schermo.
  • Si fanno le operazioni sempre alla stessa ora, senza stare a pensare dove e quando si verificheranno massimi e minimi.
  • Si mettono sempre gli stessi punti di stop, senza calcolarli ogni volta all'occorrenza.
  • Si rischia sempre la stessa cifra ogni giorno, visto che gli stops sono sempre uguali.
Il vero lavoro quindi, quello che richiede più tempo e che faccio io, è quello di decidere l'operazione da fare ogni giorno, capire l'evento a probabilità maggiore. Operazione che viene comunicata di solito il giorno prima via e-mail e comunque al più tardi per le 9.20 di mattina del giorno in cui l'operazione stessa deve essere effettuata, in modo tale da avere sempre il tempo necessario per prepararsi ad effettuarla.

Insomma il massimo rendimento che si può ottenere con uno sforzo minimo, l'essenza di Borsole, che segue la filosofia per la quale:
  1. la cultura in generale, ma soprattutto quella economica, libera dall'ignoranza che ci ha reso sudditi invece che cittadini.
  2. l'investimento deve aiutare ad uscire dalla schiavitù del lavoro, e non diventare un altro impegno indesiderato.
Per chiarire eventuali dubbi, vado adesso ad elencare una serie di esempi pratici di operatività.


Esempio numero 1
Il giorno 5 maggio 2015 il sistema indica di vendere allo scoperto N°1 contratto MINIFIB (se vi state chiedendo a che ora vendere allora andate su e rileggete perchè non avete ancora capito una mazza di come funziona T&C...). Nel grafico sotto l'andamento della giornata.

Alle 9:30 (linea blu) viene venduto allo scoperto il MINIFIB al valore di 22830 punti.

Lo stop iniziale quindi si posiziona a 22830 + 115 = 22945.

Dove e quando si mette il trailing stop? Si mette se e quando l'indice fa un nuovo minimo giornaliero, dopo le 9:30 ovviamente. Il minimo della giornata fatto alle 9:20 (linea verde) al valore di 22730 non viene quindi preso in considerazione, altrimenti gli stops effettivi sarebbero sempre troppo stretti e scatterebbero in continuazione.

Che cosa succede poi? L'indice continua a salire e raggiunge lo stop a 22945. Chiudiamo quindi la posizione intorno alle ore 10:25 in passivo di 115 punti che sono 115€ perchè 1 punto corrisponde ad 1€ col MINIFIB.

Notate che l'indice chiude la giornata in forte ribasso, quindi il sistema aveva indovinato il trend, ma le oscillazioni di inizio giornata hanno fatto scattare lo stop. Succede anche questo in borsa, e pure spesso.

 
Esempio numero 2
Il giorno 14 maggio 2015 il sistema indica di comprare N°1 contratto MINIFIB. Nel grafico sotto l'andamento della giornata.
Alle 9:30 (linea blu) viene comprato il contratto al valore di 22720 punti.

Lo stop iniziale quindi si posiziona a 22720 - 115 = 22605.

Dove e quando si mette il trailing stop? Si mette se e quando l'indice fa un nuovo massimo giornaliero, dopo le 9:30 ovviamente. Il massimo della giornata fatto alle 9:04 (linea verde) al valore di 22875 non viene quindi preso in considerazione.

Che cosa succede poi? L'indice continua a salire e intorno alle 10.24 eguaglia il massimo relativo fatto alle 9.04. Ora bisogna mettere il trailing stop a 115 punti sotto quel massimo relativo di 22875 quindi il nuovo stop sarà 22875 - 115 = 22765 e si andrà aggiornando automaticamente via via che l'indice farà nuovi massimi. L'indice infatti continua a salire e fa un ultimo massimo relativo a 23055 (linea rossa). Da lì scende e intorno alle 11.52 raggiunge quota 22940 e fa scattare lo stop. Chiudiamo quindi la posizione intorno alle ore 11:52 in attivo di 22940 - 22720 = 220 punti che sono 220€ perchè 1 punto corrisponde ad 1€ col MINIFIB.

Notate che l'indice chiude la giornata in forte rialzo, quindi il sistema aveva indovinato il trend, ma il rintracciamento ha fatto scattare lo stop.

 
Esempio numero 3
Il giorno 1 giugno 2015 il sistema indica di comprare N°1 contratto MINIFIB. Nel grafico sotto l'andamento della giornata
Alle 9:30 (linea blu) viene comprato il contratto al valore dell'indice di 23660 punti.

Lo stop iniziale quindi si posiziona a 23660 - 115 = 23545.

Quando si mette il trailing stop? Si mette se e quando l'indice fa un nuovo massimo giornaliero, dopo le 9:30 ovviamente. Il valore di 23660 punti però corrisponde in questo caso al massimo relativo della giornata, quindi viene preso in considerazione e il trailing stop viene messo subito a 115 punti sotto il punto di entrata di 23660. L'indice continua a salire e fa un ultimo massimo relativo a 23715 (linea rossa). Da lì scende e intorno alle 10:37 raggiunge quota 23600 e fa scattare lo stop. Chiudiamo quindi la posizione intorno alle ore 10:37 in passivo di 23660 - 23600 = 60 punti.


Esempio numero 4
Il giorno 9 giugno 2015 il sistema indica di vendere allo scoperto N°1 contratto MINIFIB. Nel grafico sotto l'andamento della giornata
Alle 9:30 (linea blu) viene venduto allo scoperto il contratto al valore di 22715 punti.

Lo stop iniziale quindi si posiziona a 22715 + 115 = 22830.

Quando si mette il trailing stop? Si mette se e quando l'indice fa un nuovo minimo giornaliero, dopo le 9:30 ovviamente. Il minimo della giornata fatto alle 9:01 al valore di 22590 (linea verde) non viene quindi preso in considerazione, altrimenti gli stops effettivi sarebbero sempre troppo stretti e scatterebbero in continuazione.

Che cosa succede poi? L'indice scende ed intorno alle 10.31 fa un nuovo minimo relativo (linea rossa). Ora bisogna mettere il trailing stop a 115 punti sopra quel minimo relativo di 22590 quindi il nuovo stop sarà 22590 + 115 = 22705 e si andrà aggiornando automaticamente via via che l'indice farà nuovi minimi. L'indice infatti continua a scendere e fa un ultimo minimo relativo a 22305. Da li sale e intorno alle 12.12 raggiunge quota 22420 e fa scattare lo stop. Chiudiamo quindi la posizione intorno alle ore 12:12 in attivo di 22715 - 22420 = 295 punti.


Conclusioni
Spero che gli esempi portati siamo sufficienti. Sembra complicato all'inizio, in realtà vi renderete conto che è incredibilmente facile una volta capito il meccanismo e la routine. L'unica difficoltà è capire bene il funzionamento del trailing stop perchè spesso cambiano le opzioni da intermediario a intermediario. Più facile di così per il momento non sono riuscito a farlo!

In fondo all'articolo ci sono le tabelline con tutte le prove fatte a partire dal 30 marzo 2015. Chi vuole può controllare con i propri occhi tutte le operazioni. In più fino a settembre 2015 ogni giorno la pagina "T&C, il trading system" verrà aggiornata on-line per far vedere che le operazioni effettuate erano state pianificate il giorno prima. Quando il sistema sarà a pagamento le operazioni verranno postate sempre in questa pagina ogni settimana con quindi un minimo di 1 giorno di ritardo ed un massimo di 5 per dare la possibilità di verificarne anche a posteriori la bontà.


Costo del sistema
Il sistema costerà un minimo del 8% delle vincite annualizzate per chi vuole ricevere segnali per un anno, un minimo del 10% delle vincite annualizzate per chi vuole ricevere segnali per 6 mesi e un minimo del 12% delle vincite annualizzate per chi vuole ricevere segnali per 3 mesi. Per meno tempo è inutile seguire il sistema perchè potrebbe non portare guadagni in quanto funziona in un periodo medio-lungo. A settembre 2015, avremo 6 mesi di prove continuative che dovrebbero essere sufficienti a capire quanto e se il sistema funziona (oppure no), ed il rendimento medio.

La vincita annualizzata si calcola ogni mese sui 12 mesi passati. A settembre quindi, se il sistema avrà guadagnato ad esempio 1000€ in 6 mesi, il valore annualizzato sarà di 2000€ e la quota semestrale l'8% di 2000€ cioè 160€. Da aprile 2016 invece la quota potrà iniziare ad essere calcolata sul periodo passato di 12 mesi.

Bene!

Il segnale per oggi 18 giugno 2015 è: vendi allo scoperto 1 MINIFIB (codice MINI5F).


Tabelline del sistema dal 30 marzo al 31 maggio 2015

Per le spiegazioni dettagliate delle voci nelle tabelle e per vedere le operazioni più aggiornate andate qui.
































255 commenti:

  1. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  2. Grazie mille Ivano, non ci resta che aspettare settembre per tirare le somme, ma già così sembra andare alla grande! Speriamo sia una buona estate

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  3. facile facile quindi...tutto in mano alla tua sfera di cristallo mattutina :)
    domande (scusa l'eventuale insita ignoranza!!):
    >> ma "8% delle vincite" su quanto capitale???
    >> ma i 703€ di utile sono su 22000€, giusto? quindi 3% circa?
    >> perché il capitale necessario è 1/10 del valore del Future?

    grazie mille e buon trade!!

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    1. >>8% delle vincite sui guadagni lordi al netto delle commissioni (quelle sono incluse nei conti). Se ti faccio fare 1000€ ne prendo 80.
      >> i 703€ di utile sono sul capitale necessario per comprare un contratto MINIFIB, che normalmente si aggira su un 10% del suo valore

      Dalle tue domande non m sembra che sei pratico di future...Sono prodotti in leva che possono "bruciare" parecchio, quindi leggi bene come funzionano se vuoi avventurarti su T&C, devi sapere a menadito cosa è la leva, quanto si perde/vince ecome posizionare gli stops.

      Ciao!

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    2. esatto, non sono pratico, finora provata la leva sui titoli (costosissima) e l'ETF, che però non ha trailing e stop quindi è impossibile da gestire.
      Ora mi studio i FUTURES, mi mancavano solo questi all'appello.
      Certo che se una leva 10x costa così poco di commissioni è un bel vantaggio!
      grazie mille per ora.

      ultima domanda: come fai a sapere quanto capitale investo? potrei dirti 2000/4000/10000€ ?

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    3. Dipende dal margine che vuole il tuo intermediario.

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    4. no, non intendevo quello. Provo a riformulare: come fai a sapere se compro 1-2-10 MFIB (tu nell'esempio ne prendi 1 o 2 al giorno)?

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    5. Sono o 1 o 2 al giorno, non di più (anche se non escludo evoluzioni in futuro). Come decido l'operazione e il numero da comprare fa parte di quelle cose che non posso dire :-)

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    6. non mi spiego ancora bene. Tu fai 1/2 al giorno, ma come fai a sapere se io ne faccio 10 e quindi guadagno/perdo 10 volte tanto?

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    7. Scusa non avevo capito.

      Certo puoi moltiplicare i contratti e fare come vuoi, puoi anche giocarti il FIB. La mia quota la calcolo su quello che prendo io a riferimento. Certo è un sistema dove non andrei oltre 1-2 FIB. E certo, la mia idea è di giocare abbastanza per avere un'altra entrata mensile, in linea con la filosofia del downshifting, non della speculazione spinta, ma ognuno fa quello che vuole.

      Il fatto che non posso controllare è uno dei motivi per cui il sistema sarà a numero chiuso.

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    8. Perfetto! grazie per la pazienza ed i chiarimenti! :)

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  4. Ciao Ivano,
    volevo porti una domanda: io ho Fineco e l'acquisto del minifib va effettuato in marginazione, dunque 115 punti sono parecchi in rapporto al reale investimento effettuato. Se compro in marginazione 10%, spendo circa 2.200 euro investendone 22.000. Se dovessi comprare senza marginazione, dovrei investire 22.000 euro (magari averli) e la mia piattaforma non me lo permette. Minimo devo lavorare in marginazione al 30%. Ci potresti fare un esempio pratico di acquisto con valori?

    Grazie.

    Luca

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    1. Mi risulta che con FINECO puoi comprare un MINIFIB intraday con il 3% del suo valore. I punti non sono tick (il tick sono 5 punti). Se compri un MINIFIB a 22.000 bloccando 2.200€ (il 10%), lo stop iniziale si posiziona 115 punti sotto 22.000, quindi a 21.885. La perdita massima giornaliera dunque è di 115€.

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  5. Ciao ivano
    Ovviamente il guadagno è al lordo di tassazione, imposta bollo su depositi e commissioni banca

    Quindi a maggio dai 908 euro andrebbero detratti 236 euro di tassazione e 10 euro al giorno x operazione (webank x mini fub addebita 5 euro ad operazione)

    Netto a ns favore 472 euro/mese
    Ti torna?
    Daniele

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    1. che sul totale fanno circa...
      703 - 180 (tasse) - 420 (spese) = 100€ circa, ovvero circa il 4,5% (2,25% al mese) su 2300€
      corretto?

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    2. 908 E 703 SI SOMMANO NON è TOTALE DEI DUE MESI
      PERCIò LE SPESE SONO 200 EURO AL MESE CIRCA
      Daniele

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    3. pardon, errata corrige:
      1600 - 370 (tasse) - 420 (spese) = 800€ circa, però il gran dubbio è sul capitale investito. 5€ ad operazione Webank le applica su acquisto non in leva, corretto?
      In questo caso la performance la devi calcolare su 23000€, corretto?
      Se fai leva le spese lievitano...e la performance cala di conseguenza

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    4. Vi ho risposto sopra. Certo la quota si calcola sul lordo (e dovrò vedere se devo metterci anche l'IVA sopra), per due motivi. Il primo è che ognuno può decidere il tipo di tassazione che preferisce. Il secondo, è che in qualche modo (non so ancora bene come) anche io ci dovrò pagare le tasse (e ben di più del 26%...) e forse l'IVA. Purtroppo l'Italia è il paese delle tasse, ma non è colpa mia!

      Le commissioni sono già calcolate, 4€ per operazione, che è quanto applica FINECO (3.95€) che è la banca di riferimento per il trading in Italia.

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  6. Dovrei informarmi sui costi poiché l’operativita’ sui derivati al momento non è abilitata per il mio profilo operando di solito con etf con operativita a medio periodo

    Ivano non potresti dare valori di ingresso/uscita/stop/anche per etf che replica indice?
    Daniele

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    1. Ti mangieresti troppo di commissioni con l'ETF e dovrei rifare tutti i conti. Invece il bello del sistema col derivato dove 5 punti = 1 tick = 5€ è la sua estrema semplicità. Fatti abilitare, fai il profilo di rischio più alto che c'è, e non dovresti avere problemi.

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  7. Giusto per vedere se ho capito il funzionamento oggi ore 9,30 venduto un contratto a 22105 poi un min a 21840 e una risalita di 115 che ha fatto scattare lo stop con un gain di 150 punti, è giusto?
    Paolo

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    1. Si, l'unica differenza è che a me risulta 22.100 il punto di ingresso, ma può capitare che ci sia qualche discrepanza di qualche tick.

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  8. Dalle tue tabelle, pare che il margine che utilizzi sia del 10,25%. Fineco intraday ha un margine massimo di 6,5%. Tu usi un'altra piattaforma?
    Poi, in base a cosa decidi se acquistare 1 o 2 contratti? E perchè, quando ne acquisti 2, metti in conto 16 euro di commissioni? Non dovrebbero essere sempre 8 (4 acquisto e 4 vendita)? A meno che gli acquisti non li fai in momenti diversi.

    Scusa per le molteplici domande, ma credo sia normale.

    Grazie. Ciao.

    Luca

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    1. Il 10% è un valore di margine medio, altri intermediari possono fare anche meno, come da tuo esempio con FINECO. Le commissioni sono a contratto, per operazione:

      compro un contratto, 4€, rivendo, altre 4€ = 8€ per contratto, 16€ per 2 contratti

      In base a cosa decido se 1 o 2 contratti fa parte del lavoro che faccio io, ma in parole povere c'è una probabilità molto alta di vincere quindi si raddoppia la posta.

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  9. SEDUTA ESTREMA DI TRAILING STOP: in sostanza se non posiziono stop trailing perché il segnale non arriva (nOn fa altri minimi o massimi superiori dopo le 9.30) e la volatilita’ è estremamente limitata sono costretto a restare davanti al pc x tutto il giorno sino alle 17.20 e poi chiudo, confermi?

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    Risposte
    1. Ni.

      Casi così estremi non si sono mai verificati. Inoltre in caso di bassa volatilità si può dare un'occhiata ogni tanto al sistema, mentre si è coperti con lo stop normale, proprio perchè il mercato non si muove con violenza.

      Credo (ma non sono sicuro) che su alcune piattaforme sia possibile impostare la condizione "se supera il livello X allora inserisci trailing stop etc."

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  10. Ok, pur non avendo mai utilizzato strumenti in leva, il sistema mi sembra abbastanza intuitivo. Ore 9.30 si entra, stop loss di 115 e trailng stop che interverrebbe in caso di ritracciamento dal massimo di giornata.
    Voglio capire meglio alcune indicazioni pratiche da chi utilizza fineco:
    1) Con fineco la marginazione intraday prevede una scelta del margine dal 2,5 fino al 6,5%. Cambia il costo per operazione a seconda del margine?
    2)Come si inserisce il trailing stop su fineco?
    Attilio

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    1. 1) Il costo dell'operazione non cambia a seconda del margine perchè lo stop rimane invariato.

      2) Non posso rispondere perchè non conosco tutti gli intermediari. Avete più di 2 mesi per telefonare e spiegare al vostro intermediario cosa vi serve e vedere il tipo di impegno richiesto in base alle caratteristiche della piattaforma.

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    2. Si entra nella posizione col simbolo > poi si clicca su "Proteggi posizione", "Trailing stop" e nella casella scostamento che si apre si scrive "115".
      Ciao

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  11. Ciao!
    So che tu non sei daccordo in quanto ritieni che chi opera con questo sistema debba essere perlomeno un mezzo esperto del settore, ma anche un novizio come me (ma ho letto sui futures quindi ti scarico da responsabilità :D) che invece di buttare via 200€ al mese in sigarette vorrebbe provare qualcos'altro come questo.
    Io ho Fineco, fino allo STOP iniziale di 115 punti non ho problemi, quando mi parli di trailing stop inizio a capire meno.
    Sulla piattaforma classica fineco credo vada impostato:
    Quantità: 1 o 2 ok
    Tipo: Limite o Mercato?
    Operatività: Intraday o Multiday?
    Margine: come scritto negli altri commenti sull'intraday arriva fino a 6,5 mentre nel multiday fino al 30%
    Stop Loss: 115 e qui ci siamo
    Scost. Trailing Stop: quanti "punti" vanno messi? e quando (amdni tu email)?

    Spero vorrai aiutarmi, non ho 16 anni tranquillo ;)

    Alberto

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    1. Colgo l'occasione per ribadire (se non fosse chiaro) che scoraggio chiunque sia minorenne ad investire in borsa (neanchè sò se sia legale o no, ma poco importa per me se avete meno della maggiore età non se ne parla di borsa, però potete sicuramente imparare nozioni di economia). Scoraggio ad investire anche chi non ha dimestichezza e non può rischiare di perdere, ma incoraggio tutti ad imparare di economia e finanza - chi oggi non è preparato può benissimo diventarlo e il sapere non fa mai male.

      Come detto prima, chiamate l'intermediario, leggete per conto vostro, è il modo migliore per capire DAVVERO il funzionamento delle cose. Avete quasi 3 mesi di tempo.

      Il trailing stop è sempre di 115 punti, intraday, e la vendita dovrebbe essere a mercato.

      No mando solo una mail al più tardi alle 9.20 a chi si segna al sistema (fino a settembre pubblicherò la tabella aggiornata nella nuova pagina sul menù principale). Quando mettere il trailing stop è spiegato con numerosi esempi nel post.

      Concordo con te sul fatto che quelle 200€ davvero le butti ;-)

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    2. Oddio, penso quasi di aver capito i Trailing Stop, come al solito scrivo prima di leggere.
      Scost, Trailing Stop anche in questo caso va posto a 115 ticks.

      mi mancano però le altre informazioni, quali Tipo e Operatività.

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    3. ok, mi hai anticipato ;)

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  12. ok, il sistema è semplice ed intuitivo.
    il trailing stop va impostato contemporaneamente allo stop loss al momento dell'acquisto/vendita del future esatto?altrimenti devo stare fisso al pc a controllare massimi/minimi.
    Luca

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    1. No ragazzi, leggete, il trailing va messo quando l'indice supera il precedente masimo o minimo dopo l'ingresso

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    2. daccordo, quindi devo monitorare la situazione davanti al pc, altrimenti come faccio saperlo?

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    3. Purtroppo credo sia proprio così.

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    4. Ripeto, dipende dall'intermediario e dalla piattaforma. Altrimenti vi fate un bello smartphone ed ogni tanto date un'occhiata. Quando invento un sistema che vi fa crescere il conto in banca senza fare assolutamente nulla vi chiamo subito :-)

      Per il momento questo c'è, ed ognuno è libero di fare ciò che ritiene più opportuno.

      Io consiglio di fare qualche simulazione questi mesi - vedete se sareste riusciti a seguirlo, a mettere gli stop al momento giusto, etc.

      Ciao

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    5. Però alcuni broker, tra cui Fineco, forniscono un servizio di Alert in tempo reale, SMS e email, sul raggiungimento di alcuni livelli di prezzo, per cui non è detto si debba restare davanti al PC tutto il tempo per monitorare il superamento del max/min relativo.

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  13. Mi permetto avendo un conto Fineco, basta fare l'ordine dal book, e utilizzare la funzione 'Proteggi Ordine' che è presente in basso a destra, valorizzando lo scostamento trailing stop.

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    1. il mio problema non è come metterli ma quando metterli. se alle 9,30 compro/vendo il futures, ogni quanto devo monitorarlo per capire s emettere o meno il trailing stop?

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  14. Premetto che non sono esperto di futures ma anche a me il sistema non sembra particolarmente complesso. Ricapitolando, su Fineco, la compilazione dei campi sulla piattaforma è corretta così?
    Quantità: 1 o 2 a seconda delle tue indicazioni;
    Tipo: Mercato (acquisto al meglio alle ore 9.30);
    Operatività: Intraday;
    Validità: Oggi;
    Stop loss: 115;
    Compra a vendi: a seconda delle tue indicazioni.
    L'unico mio problema è cosa indicare su margine; per l'operatività Intraday Fineco propone margini da 2,5 a 6,5. Tu cosa consigli?
    Fabio

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    Risposte
    1. L'importante è che tu abbia abbastanza liquidità per mettere gli stop. Già un margine di 500€ mi sembra più che sufficiente

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  15. Ivano, mi confermi che nell'esempio 3 non occorre mettere il trailing stop di 115 perché il livello di entrata è già il massimo relativo della giornata e vale quindi il livello di stop loss impostato all'apertura della posizione?
    Un caro saluto e grazie per la risposta.

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    Risposte
    1. Nell'esempio 3 puoi mettere subito il trailing stop perchè sei già sul massimo relativo, lo DEVI mettere il trailing stop!

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  16. Quale mini fib di quale scadenza maggio o settembre?
    Daniele

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    Risposte
    1. Nella tabella di giugno e a seguire ci sarà scritto. Ad aprile e maggio ho usato quello con scadenza a giugno.

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  17. Sarei interessato, ti devo lasciare la mia mail ?

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    Risposte
    1. Ciao Giuseppe,

      fino a settembre T&C è in prova gratuitamente, per farvi fare tutte le simulazioni che volete, pormi le domande che avete e per collezionare almeno 6 mesi di test on-line. Poi darò istruzioni su come proseguire per chi fosse interessato.

      Saluti
      Ivano

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  18. Ivano, non c'è un errore, in tabella, sul 30 marzo? 35 sono guadagnati, non persi. O sbaglio?

    Luca

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    Risposte
    1. Si hai ragione Luca, grazie. Meno male che l'errore è in difetto e non in eccesso. Comunque controllerò di nuovo le tabelle.

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  19. Qualcuno sa come impostare il trailing stop con webank con la piattaforma del web?
    trovo solo stop loss/take profit e nient'altro negli ordini condizionati
    grazie
    Daniele

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    Risposte
    1. non puoi, devi usare la piattaforma t3, te la consiglio! :)

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    2. grazie
      ho parlato con operatore e confermo
      è vero che per 50 euro di commisioni/mese il canone mensile si azzera?
      Daniele

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    3. verissimo, quindi se fai T&C sei a posto :)

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    4. Grazie
      Tu con che % di marginazione operi?

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  20. Oggi è andata male purtroppo.

    Luca

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    Risposte
    1. Vi consiglio di non guardare ai singoli giorni e non farvi influenzare. E' proprio per fugare ogni dubbio (anche a me stesso) che voglio avere almeno 6 mesi di prove.

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  21. Un buon TS ha un rapporto tra vincite e perdite maggiore di 1,5. Il tuo, al momento, ci sta abbondantemente. Continua così.

    Luca

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  22. Buondi qualcuno può darmi conferma del codice isin del derivato IT0012225204

    RispondiElimina
  23. Buongiorno Ivano, volevo chiederti cosa succede se a inizio giornate compro un contratto e a fine contrattazione non lo rivendo e viceversa se vendo allo scoperto.
    La mia banca non mi offre il servizio di acquisto dei derivati tu che banca o piattaforma consiglieresti a uno che sta cominciando ?

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    Risposte
    1. Se non lo rivendi ne rimani in possesso, la posizione rimane aperta. Idem allo scoperto.

      Una banca o una SIM specializzata, fineco, sella, webank, directa sono le più famose. Se altri hanno idee sono i benvenuti

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  24. Ciao Ivano
    Come regola ho visto che ti sei dato di puntare circa 2.000-2500 euro ( 1contratto) con leva 10%

    È alla base del tuo T&c ?

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    Risposte
    1. il numero dei contratti (1 o 2) si, il margine è un margine medio. L'importante è che qualsiasi margine usato copra leggermente di più della massima perdita, 115€, nel caso di forti movimenti in cui lo stop potrebbe mandare a mercato un prezzo più basso o più alto.

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  25. Con Fineco, operando intraday, serve solo il 2,5% di margine (meno di 600 euro) ed a fine giornata, tra le 17.10 e 17.40 la posizione viene chiusa automaticamente se non è scattato lo stop loss. Dunque non posso vendere, autonomamente, alle 17.20. Va bene comunque? Credo di sì.

    Buon fine settimana.

    Luca

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    Risposte
    1. Non posso garantire se va bene, l'orario che ho testato sono le 17.20. In più non capisco perchè fineco dovrebbe chiudere una posizione in un intervallo di 30 minuti. Come decidono cosa chiudere alle 17.12 piuttosto che alle 17.15?

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    2. al limite comunque apri una posizione multiday e la chiudi quando vuoi

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  26. Così hanno detto al call center. Proverò a richiedere.

    Luca

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  27. domandone: arrivato al 100% netto (esentasse) reinvestirai la cifra raddoppiando i contratti acquistati ogni giorno? Questo farebbe lievitare la performance sull'investimento iniziale. Se raggiungi il 100% entro 6 mesi darebbe uno sprint non indifferente... :)

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    1. No la cifra investita rimane invariata. Questo non è un fondo come EmmE dove il capitale viene reinvestito

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  28. Qualcuno sa se con la piattaforma t3 di webank e' permessa la marginazione intraday anke su mini fib? Sui titoli son sicuro....

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  29. Ciao Ivano, in merito a t&c, non dovresti inviarci ogni giorno il buy o short?
    Poi un altra cosa, i futures permettono di sfruttare le minusvalenze?
    Visto che sostieni che il day trading non è efficiente quanto il lungo termine, perché non hai impostato operatività almeno settimanale?
    Grazie

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    Risposte
    1. Il segnale lo invierò per mail a chi si segna dopo Settembre. Per ora ogni giorno al più tardi alle 9.20 troverete il segnale del giorno nella pagina dedicata nel menù principale del blog.

      Si con i future si possono compensare le minusvalenze (questo sistema sarebbe perdente nel caso contrario).

      Il day trading non è efficiente se si fanno troppe operazioni (secondo me) perchè le commissioni sono esagerate. Per questo ne tengo conto nell'utile lordo del sistema. Con un sistema con regole precise diventa però possibile, perchè ogni "colpo" diventa una unità statistica.

      Una operatività settimanale non era possibile con questo sistema ma è allo studio un altro sistema dove si fanno molte meno operazioni.

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  30. Ciao Ivano come mai nessuna operazione?

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    Risposte
    1. Hai visto oggi che apertura? E' una di quelle rarissime giornate dove un simile trading system rischia di farsi stoppare con altissima probabilità.

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  31. altra domanda, ma con webank t3 qualcuno sa se è possibile inserire il trailing stop successivamente all'ordine?
    Grazie
    Daniele

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  32. Sapresti indicarmi qualche piattaforma demo per applicare in questo periodo la tua strategia?

    GRAZIE
    Giuseppe

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    1. Basta vedere il valore del fib agli orari stabiliti e le variazioni di prezzo per capire se gli stop sarebbero scattati. Non ho idea di che piattaforma potresti usare.

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  33. Ciao Ivano. Non sarebbe meglio lasciare sia stop che trailing stop. Perche potrebbe capitare in alcuni casi che il training stop sia piu basso dello stop iniziale.

    RispondiElimina
  34. ciao Ivano
    quando inserisci il trailing stop mandi al mercato un nuovo ordine di acquisto/vendita del contratto in possesso oppure modifichi semplicemente l'ordine di partenza.
    ti ringrazio

    RispondiElimina
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    1. Modifichi solo lo stop, togli il fisso e metti il trailing

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    2. quindi inserisci un ordine condizionato in partenza....

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    3. Ragazzi lo ho detto in 9 lingue diverse: ognuno ha un intermediario diverso, non lo so che vuole il tuo. Le regola è precisa - inserisci il trailing stop se e quando l'indice del minifib (che è quello che prendo in considerazione) supera il massimo giornaliero fatto prima delle 9.30 in caso di long, e viceversa in caso di short. Se poi tu puoi farlo in partenza, durante oppure proprio non puoi farlo (nel cao di alcune SIM) io che ne sò?

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  35. CIAO IVANO
    X OGGI COMPRATO A 23600 ALLE 9.30 E IMPOSTATO STOP LOSS A 23485
    POI ALLE 9.35 IMPOSTATO TRAILING STOP SULLA ROTTURA DEL MAX PRECEDENTE OK?
    GRAZIE

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    Risposte
    1. Oggi alle 9:30 ho comprato a 23585 (+ o - ci siamo) ma il massimo da superare è il precedente della giornata, fatto vicino all'apertura a 23660. Eguagliato o superato quello va inserito il trailing, cosa al momento (9.45) ancora non successa.

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  36. Il limite, dei 115 punti fissi per lo stop, non si potrebbe renderlo variabile magari in base alla volatilità dei giorni precedenti o forse è un elemento basilare del trading system? Grazie
    Paolo

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    1. Si, ciò si chiama "fare trading" ed introduce tutta una serie di complessità che nulla c'entrano con il sistema in questione.

      Ciò non esclude che chi voglia utilizzare il segnale del giorno per sapere solo il probabile trend, ma trovarsi da solo stop e l'intorno dei massimi e dei minimi con più precisione, non possa farlo, se sa farlo. Ciò aumenterebbe le performance ed i rendimenti di molto ma reintroducerebbe tutto lo stress.

      Ognuno qui, anche se paga per un sistema, si assume il rischio per ogni decisione che prende (come fanno i VERI uomini&donne e come scritto nel disclaimer), perchè io (e nessun altro) può garantire che le performance passate si ripetano in futuro.

      Io posto il sistema con le (pochissime) regole che ha, per avere un segno + a fine anno seguito da più numeri possibile.

      Grazie a te Paolo (e a tutti gli altri) per il commento, perchè mi da spunti per chiarire molti aspetti del blog e del trading system.

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  37. Oggi buon gain...600 eurozzi circa.

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    1. Hai fatto male i conti, è scattato il trailing stop prima, sono solo 124. Poco importa, a me è il segno + davanti che interessa, ed il fatto che pure oggi verso le 9.40 ero libero e felice

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  38. Hai ragione, non mi ero accorto che lo stop è scattato a 23605 partendo dai 23490.Avevo fatto il conto dal minimo di giornata (dopo le 9.30) a 23235.

    RispondiElimina
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    1. Capiterà spesso di pensare "cavolo se fossimo rimasti dentro!".

      Però del senno di poi son piene le fosse...

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    2. ciao Ivano, quando partirai col servizio a pagamento saremo avvisati del momento in cui inserisci il trailing stop? questo ridurre il tempo da passare davanti al pc prima di metterlo in moto e non vedere nulla sino alle 17.20
      grazie

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    3. Io posto il segnale e basta, gli stop li seguite voi. Ogni intemediario ha una gestione differente, non posso mettermi a fare quel poco di lavoro che spetta a voi.

      Una facile soluzione potrebbe essere registrarsi ad un sistema che manda un sms al raggiungimento di un dato prezzo. Questo lo fanno quasi tutte le banche e le SIM.

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  39. FAMMI CAPIRE, OGGI: compro a 23473 con stop a 115 punti sotto, alle 9.36 rottura del massimo inserito trailing stop, fa un massimo a 23650 e chiude a 23535, gain 62 punti

    RispondiElimina
  40. a momento il gain minimo è di circa 235 punti. Avanti così.

    RispondiElimina
  41. io ho visto un max a 23.665 alle 10,31 e uno stop a 23.550 alle 11,01, ha comprato alle 9,30 a 23.490 ovvero gain di 60 punti. dico bene?

    Alberto

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  42. Hai ragione. Stop saltato prima della poderosa salita.

    RispondiElimina
  43. Ho lo stesso conto di Alberto. Comunque basta che aspettiate il giorno seguente quando metto il nuovo segnale per controllare cosa è successo il giorno prima.

    P.S. per gli anonimi
    Mettete almeno un nome o sembra che la stessa persona si parli da sola...

    RispondiElimina
  44. scusa la domanda, ma marginare al 2% o al 10% cosa cambia con gli stop loss a +-115?
    nel senso, marginare al 2% corrisponde a stop loss automatici più restrittivi della banca rispetto a marginare al 10%, ma visto che il tuo sistema prevede uno stop loss comunque inferiore, la percentuale di marginazione ritengo sia ininfluente, correggimi se sbaglio.
    grazie

    Andrea

    RispondiElimina
  45. Ti rispondo io. Hai detto bene, tanto vale usare la minor marginazione possibile visto che lo stop è 115 punti sotto (meno dello 0,5% del contratto). Con fineco, marginazione 2,5%, ha uno stop loss automatico del 1%, dunque con circa 600 euro puoi procedere con l'investimento. L'unico problema è che, in intraday, non puoi operare dopo le 17.10 e chiuderanno loro la posizione, in modo random, tra quell'ora e le 17.40. Così mi han detto al call center.

    Saluti. Luca

    RispondiElimina
  46. Luca ha perfettamente ragione. Il 10% di marginazione è un valore "medio-alto", per ragionare per eccesso e mai per difetto.

    Adesso, se decidete di chiudere l'operazione alle 17.10 invece che alle 17.20, non credo faccia tantissima differenza sul lungo periodo, ma di certo non posso garantirlo. Se decidete di farlo ricordate che io i conti li faccio prendendo le 17.20 come referenza.

    RispondiElimina
  47. Visto che dovrei aprire un novo conto per poter operare, in quale banca mi suggerisci di aprire il conto e che rispetti tutti i requisiti richiesti per seguire questa tua strategia (costi, margine, chiusura automatica posizione, allert con SMS....
    grazie

    RispondiElimina
    Risposte
    1. In quella che ti costa il meno possibile di conto e commissioni. Per i requisiti fatti un giro sui siti delle banche più importanti per i trading (tipo FINECO) e vedi le condizioni.

      Qualche lettore può aiutare di più Giuseppe?

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  48. Sto finalmente provando il sistema.
    Ho un dubbio più meccanico che altro, utilizzando Fineco io da bravo ho modificato il mio ordine aggiungendo il Trailing Stop a 23.540 (max dell 9,37), però continuo a vedere sia lo stop loss che il trailing, quando è il momento di inserire il trailing stop va tolto lo stop loss?

    Grazie

    Luca

    RispondiElimina
  49. Provo a risponderti. Il trailing stop lo puoi impostare anche subito e si aggiornerà in automatico. Se l'indice sale dopo l'acquisto, lo stop loss non verrà più considerato perché sarà il trailing stop che farà da riferimento.

    Eros

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  50. Quindi per il minor sbattimento possibile in sede di acquisto/vendita del contratto invece che lo stop loss posso direttamente mettere il trailing stop a 115

    RispondiElimina
  51. Teoricamente sì.

    Una domanda per Ivano: anche oggi lo stop é saltato sulla volatilità portando a casa 35 punti. Che valutazione fai per impostare a 115 lo stop piuttosto che un altro valore?
    Grazie. Eros

    RispondiElimina
    Risposte
    1. E' quello che nei test che ho fatto porta più guadagni nel lungo periodo. Lo so che ci sono giorni come questo in cui ti catturano per un tick, ma altre volte ha evitato veri e propri salassi.

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  52. Si, se metti da subito lo stop loss dinamico (trailing stop) non serve aspettare il max/min della giornata perché lo stop segue l'andamento del titolo. Infatti non capivo quando nei messaggi precedenti si diceva di mettere il training stop in attesa del max/min della giornata. Anche perché, se devo starmene sempre davanti allo schermo del pc, si perderebbe la filosofia di semplicità e zero stress del T&C...confermi Ivano?
    Gabriele

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Non ne posso più di questa storia. Ragazzi non lo so, dipende dal vostro intermediario. Ci sono piattaforme (mi dicono) in cui puoi agganciare gli stop in base al numero di sigarette che fuma il vicino.... altri in cui devi piazzarti davanti allo schermo tutto il giorno. Io so solo che lo stop deve iniziare a seguire l'indice SOLO DOPO il superamento del max o min avvenuto prima delle 9.30, altrimenti vi stoppano quasi sempre. Se uno conosce un intermediario che permette di impostare subito in automatico questa condizione, faccia un favore a tutti e lo indichi.

      Ciao

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    2. A Ivá, nun te incazzá! ;-) avevo dimenticato di scrivere che l'intermediario a cui mi riferivo è fineco cioè quello che tu stesso prendi a riferimento. Pensavo (evidentemente sbagliando) che il principio del training stop fosse lo stesso per tutti. Dato che qui penso che l 80% degli utenti si affida a fineco, sarebbe interessante confrontarsi su questo trailing stop...io ad esempio credo (ripeto, parlo di FINECO) che vada messo contemporaneamente allo stop loss all'ingresso alle ore 9.30. In questo modo fino alle 17.20 non servirebbe guardare l'andamento dell'indice (il lavoro che faccio non me lo permette, tra l'altro). Mi piacerebbe confrontarmi di questa mia teoria con qualcun altro che utilizza fineco..
      grazie
      Gabriele

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    3. Io credo che il trailing impostato all'inizio segua il max min fatto fino a quel momento, quindi non rispetta la condizione. La cosa migliore con FINECO è impostare un alert via sms così da poter immettere il trailing al momento opportuno.

      Da oggi mi metterò a lavorare ad un altro TS per chi può stare davanti allo schermo solo pochi minuti, però dubito che riuscirò ad avere simili rendimenti ed avrà un rischio più alto.

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    4. Dalle prove che ho fatto sembra che mettere il trailing senza soglia subito dia gli stessi rendimenti, forse anche di più...puoi verificarlo sullo storico finora Ivano? ;)

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    5. Avevo fatto altre prove in passato, e spesso gli stop venivano catturati. Può anche darsi che in questi tre mesi avrebbe reso di più ma sul lungo periodo non saprei che può succedere. Ti consiglio di provare (magari simulando) e poi di difforndere le tue "scoperte" con gli altri se vuoi

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  53. Ciao Ivano, negli esempi che hai fatto ipotizzi sempre l'acquisto di 1 Minifib. Nei giorni dove invece raccomandi l' acquisto di 2 Minifib lo stop loss e il trailing stop devono essere sempre di 115 punti oppure del doppio pari a 230?
    Grazie per la risposta.
    Fabio

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    Risposte
    1. dovrebbe essere sempre 115, se raccomanda l'acquisto di 2 contratti è solo perchè è più sicuro di guadagnare di più e si sente più sicuro dell'andamento del derivato :)

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  54. Allora ho mal interpretato.
    Facciamo un esempio: alle 9.10 quotazione di 23500 punti. Vado long alle 9.30 a 23450 punti. Il trailing stop deve partire solo dopo il superamento dei 23500 punti? Io avevo capito che partiva dal superamento dei punti di acquisto. Se,per esempio,va a 23480 alle 9.40 il triling stop parte da li. Fineco fa questo. Per fare come dici tu, non credo ci siano operazioni automatiche.

    Eros

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Si Fineco dovrebbe fare quello, nel senso, compri alle 9.30 a 23450, invece che lo stop loss a 23335 inserisci uno Scostamento Trailing Stop di 115 e lui ti parte da 23.450 come massimo (o minimo che sia)

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    2. Fineco non ha il TRAILING A SOGLIA, ma WEBANK sì, quindi lo potresti inserire già all'acquisto. Purtroppo Webank costa 5€ invece di 3,95€ di Fineco a trade!

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    3. Riassumendo (a beneficio di tutti) con WEBANK si può mettere uno stop loss normale ed allo stesso tempo inserire un trailing stop che diventa valido solo al raggiungimento di una certa condizione. Confermi questo Servo Sterzo? Non è che il trailing viene inserito subito tenendo conto solo della soglia ma non del fatto che il max o min devono essere superati da quel momento in poi?

      Grazie

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    4. Comunque si Eros, avevi capito male. Il motivo per cui bisogna riaspettare il superamento del max o min precedente è di natura "ciclica" (tento di riassumere in una riga il concetto...)

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    5. Sì confermo. Metti lo stop e il trailing con soglia=valore del massimo da superare.

      Con WEBANK è però da pazzi buttare 2,1€ al giorno per ogni FIB...fanno 500€ l'anno, circa il 20% dell'investito!

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    6. Si hai ragione. Però potresti considerarlo il prezzo da pagare per essere più libero. Ho visto su internet che un sms di fineco costa 0.16c, fanno circa 3/4€ al mese che mi sembra accetabile. Bisogna vedere che tipo di alert si possono mettere.

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    7. Qualcuno ha visto se con Fineco si può mettere l alert sulla quota del MINifib?
      Grazie.

      Pier

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  55. Ivano, nonostante ti stressiamo con mille spiegazioni, a parte che oggi ti hanno acciuffato veramente al volo per farti guadagnare "solo" 30 punti circa...ma cazzo (scusa il francesismo), tu ne sai a bancali!!! :) Complimenti!!

    Alberto

    RispondiElimina
  56. ciao Ivano
    ti posso chiedere come mai hai scelto il minifib al posto del fib normale?
    Daniele

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    1. Per permettere anche a chi ha poco capitale di farlo. Non tutti hanno 20000€ per acquistare 2 fib o possono reggere a stop da 1000€ a botta...

      Inoltre ho pensato questo sistema per avere un reddito aggiuntivo da circa 400-500€ al mese, un aiuto per il downshifting, non per speculare a mani basse, anche se ripeto - ognuno farà ciò che vuole.

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    2. Grazie. Ma se la marginazione e' minore si potrebbe anke fare ad esempio del 5% o 2.5%. Certo lo stop nn cambierebbe.

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    3. La marginazione ritengo sia relativa con lo stop loss a 115, l'unica differenza è che con il MINI al massimo giornalmente puoi perdere 115, con il "normale" la perdita giornaliera sarebbe di 115*5= TANTA ROBA.

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  57. Ciao, ti disturbo per questo:
    tu, molto più che giustamente, per gli studi dietro a questo metodo richiederai una percentuale sui guadagni (8%), come la riscuoterai? hai già pensato ad un metodo?
    Ma nel caso una persona aderisse al tuo progetto e poi dopo 3 mesi partisse per una vacanza per due settimane, come calcoleresti questi "imprevisti"?
    Non è un esempio a caso, visto che il 10 settembre parto per le ferie.
    So che forse è presto per parlarne, ma è così per curiosità.


    Daniele

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Per la riscossione non lo so, penso che non avrò molta gente all'inizio quindi poichè non saranno grandi cifre prenderò delle donazioni via paypal. In futuro parlerò con qualche commercialista per vedere la miglior cosa da fare.

      Per le vacanze invece, pensavo di dare le "ferie" a chi si abbona. In questo periodo si può richiedere la sospensione dell'abbonamento e la data di scadenza viene traslata più avanti. Devo vedere quanti giorni per anno posso dare e in che modalità.

      Saluti
      Ivano

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    2. Già che siamo in tema ti chiederei quali criteri adotterai per essere selezionati, prevedi una selezione del tipo "chi arriva primo" o altro?
      Il numero chiuso a quante persone ammonterebbe?

      Giusto per chiarezza :)

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    3. Chi primo arriva.

      Il numero ancora non lo so ma all'inizio non credo saremo tantissimi.

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  58. Ciao ... una domanda , il costo dello slippage lo hai considerato nella gestione del sistema ?

    Alb2

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  59. Con le condizioni di questa mattina è ancora da ritenersi valido il segnale per oggi?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. No, però non posso cambiare il segnale una volta postato. Non fa una grande differenza ma sto lavorando anche per trovare una soluzione ad eventi come questo.

      Pubblicheò a breve un post con un riassunto di tutte le domande che sono state fatte con relative risposte.

      Saluti
      Ivano

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    2. Una regola tipo "SE apertura < (chiusura giorno prima - X) ALLORA sospendo operazione short" ? Bisogna vedere se è gestibile senza troppo lavoro.

      Ciao, e max stima per questo tuo lavoro e la tua disponibilità !

      Pier

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    3. Pensavo più ad una e-mail / sms di emergenza mandato prima delle 9.20, mentre il segnale viene comunicato la sera prima. Credo che eventualità come queste capitino meno di 10 volte l'anno.

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  60. Stop saltato per poco. Che sfortuna. Ci rifaremo.

    Eros

    RispondiElimina
  61. Pazzesco, sembra che la borsa sia sincronizzata con gli stop loss di Ivano :)
    Appena scattano, boom sale o scende incontrollata.
    Ivano, fagli causa ;D

    RispondiElimina
  62. Anche oggi stop saltato e poi poderosa salita. Cosa dici Ivano? Lo stop e troppo stretto? Grazie
    Comunque giornate difficili in cui contano fattori extra analisi tecnica. Imho.
    Eros

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La volatilità è alta non è lo stop che è stretto. Un sistema simile non può performare ogni giorno (e non mi aspetto che lo faccia).

      Mi fa piacere però che continui a cogliere il trend della giornata con buona precisione.

      Elimina
  63. dalla mia osservazione storica e statistica questo sistema è da circa 1% al giorno, ma in periodi volatilissimi come gli ultimi 10 purtroppo finisce in trappola ed il saldo è vicino a 0%.
    La sfiga vuole che tu lo abbia "lanciato" su borsole.it proprio all'inizio del momento volatile. I mesi scorsi erano da pacchia assoluta. Chi vivrà vedrà ;)

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao,

      Grazie per aver fatto un pò di conti. Io ho fatto i calcoli con i punti del FIB, e conto che il sistema così come è guadagni circa 400-500€ ogni mese (che non credo sia poco comunque). Chiaramente risente della volatilità quindi le performance sono migliori in periodi non turbolenti. Ma se volevo un sistema delle regole semplici dovevo fare delle scelte non potevo avere tutto.

      Nulla vieta che in futuro non venga migliorato - ho tutto l'interessa ad avere un rendimento alto visto che lo faccio pagare in base ad esso.

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  64. Risposte
    1. Eh si, anche oggi l'ha tirato fuori per un soffio, ma pare ci sia poco movimento comunque.

      Alberto

      Elimina
  65. Questo sistema vi farà sviluppare una calma teutonica ed un pensiero molto razionale, oltre spero a farvi entrare qualche soldo in tasca.

    Vi servirà più dei soldi fidatevi...

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Grazie a te in sole due settimane mi sono fatto una modesta cultura sull'argomento.
      Voglio sottolineare sempre che quando dici di vendere o comprare, il titolo a fine giornata chiude sempre come tu hai "predetto", a prescindere dai vari stops che ti fermano prima di fare guadagni superiori, ribadisco che tu ne sai a bancali!! E' un piacere poterti seguire.

      Alberto

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    2. Grazie Alberto,

      si ultimamente il TS ha preso tutte le direzionalità, ma non abituartici, come tutte le cose in questo universo non è perfetto. Ribadisco che l'unica cosa che conta è il segno + a fine anno.

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    3. mi piace la statistica, quindi dico VERO che nelle ultime 8 la previsione ha azzeccato sempre, ma nelle ultime 15 ha azzeccato solo quelle 8.
      In totale, perché sempre si deve ragionare sui "grandi" numeri, sono 38 previsioni azzeccate di chiusura su 66, quindi circa 58%. Buono di certo, ma lontano dall'azzeccarci sempre ;)
      Sarò il vostro uomo dei numeri...ahahhahah

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    4. Beh nella mia risposta non c'erano numeri ma il discorso di fondo era quello, non ho ancora trovato la sfera di cristallo :-)

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    5. Condivido al 100% il tuo punto di vista Ivo, compresa la calma "teutonica", o olimpica...dir si voglia :)

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  66. mi viene un'idea: vista l'elevata probabilità con la quale azzecchi la direzione, invece di modificare lo stop dopo il primo massimo delle 9.30, si potrebbe semplicemente lasciare lo stop iniziale o mettere stop in pari. E' vero che se il movimento si rivela contrario, si beccano delle perdite, ma il più delle volte significherebbe lasciar correre il profitto fino a chiusura! Che ne pensi?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Francesco,

      Si ultimamente il TS azzecca bene la direzione, ma non è sempre così. Ho già sperimentato altri stop e credimi, per vincere il segreto è tagliare il più possibile le perdite. Non solo in borsa, ma oserei dire nella vita.

      Nessuno vieta però a chi se la sente di cambiare gli stop o entrare dove e come preferisce. Il vero vantaggio di T&C è quello di indicare la direzione più probabile della giornata - un grande vantaggio per chi sa quando e come entrare e quando e come uscire - ed è quello che in realtà paga chi si segna al TS.

      Sto vedendo in questo momento "l'arte di vincere". Guardatelo, li si capisce bene che per ottenere un buon risultato non bisogna fare il colpo grosso, ma giocare con le probabilità a favore e rischiare il meno possibile.

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  67. Peccato, anche ieri direzione azzeccata ma con la maledetta volatilità che ti butta fuori prematuramente facendoti perdere buona parte del gain (che a un certo punto nel mio caso era di 170 €).

    Sarebbe interessante una previsione anche sulla volatilità sulla giornata (es. bassa/media/alta) di modo che, nel caso di trend favorevole, l'utente possa decidere di sua spontanea volontà se chiudere manualmente (e anticipatamente) o meno la posizione una volta raggiunto il guadagno che ritiene opportuno.

    Ma forse è chiedere troppo......

    PS: ...... accetto gli insulti dall'autore!?

    Ciao

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    1. Puoi farlo da solo, in ogni piattaforma ci sono due o tre indicatori di volatilità ed anche in excel puoi costruirteli. Prova a vedere che sarebbe successo allargando gli stop dove c'era più volatilità.

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  68. Il problema è che, nei periodi di alta volatilità, si ottengono piccoli guadagni e piccole perdite, ma si è divorati dalle spese.

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    1. Per questo conto anche le commissioni nell'utile, altrimenti manipolerei il risultato. Per il momento comunque il TS si comporta bene anche in questo periodo turbolento

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  69. Ti ha preso vero?
    22695 iniziale
    22635 finale = gain 60*2 = 120

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    1. Si. Segno altri 100 euretti e inizio il week-end...

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  70. Stop loss scattato a 22635 e gain finale di 120 euro.

    Quando vedo il segno più sono comunque sempre contento.

    Però non so voi ragazzi ma io, quando ad un certo momento della giornata ho visto un gain di 330 euro (pari a circa il 73% del guadagno mensile stimato per il sistema), sono stato veramente tentato di chiudere anticipatamente la posizione!

    Ciao
    Fabio

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    1. Capisco,

      e se l'indice continuava a scendere e diventavano 600?

      Un sistema automatico è così - niente emozioni, niente pensieri, si seguono le regole e si contano profitti e perdite alla fine per vedere se funziona.

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    2. Ne sono fermamente convinto, conto di migliorare col tempo grazie al tuo aiuto.

      A presto
      Fabio

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  71. Condivido !
    Ci vuole la possibilità di monitorare l andamento.. cosa non sempre possibile, e un po tanto stressante trovo.. La comodità dello stop 'automatico' è che lo metti e non ci devi più pensare.
    Ma pensando a gain simili l'idea di monitorare viene :)

    Ciao
    Pier

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  72. Se davvero il sistema funziona ed il segno + è una costante mese x mese, è sicuramente meno stressante aggiungere qualche contratto minifib piuttosto che starsene seduti aspettando un gain di 300/400 punti e chiudere.
    daniele

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  73. Se si decide per un sistema bisogna sforzarsi di seguirne le sue regole, una volta verificato che funziona.
    E poi in una giornata con trend netto e persistente e poca volatilità (ovviamente azzeccato!) si rischierebbe di tagliare i profitti troppo presto.

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  74. Complimenti per il tuo sistema statisticamente vincente, ma vorrei farti una domanda tecnica, come mai la scelta dello short (e per giunta con 2 contratti), per il terzo giorno di un ciclo T che sulla carta doveva vedere la partenza di un sottociclo (T-2)? O forse il sistema lavora svincolato dai cicli superiori?
    Grazie ancora per il prezioso lavoro che fai che porta sempre a far riflettere.
    Paolo

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    1. Statisticamente vincente lo sarà dopo sei mesi almeno, e per il momento siamo solo a tre :-)

      Per quanto riguarda il fatto che il mio sistema "vedeva" molto probabile una giornata short quando doveva iniziare un sottociclo al rialzo, posso solo dire che sono contento che quello che va a guardare oltre le apparenze sia giusto. Spero continui così!

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  75. Permettete una domanda? Se io acquisto oggi un contratto minifib multiday, sto guadagnando e metto lo stop in pari. Domani acquisto un altro contratto e voglio inserire uno stop, che succede? Il sistema mi somma i due contratti e quindi lo stop è comune, oppure ogni contratto ha una vita a se stante? Scusate la domanda, ma non ho mai operato con i futures e sto cercando di fare delle simulazioni.
    Grazie

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  76. No non è che lo stop è in comune , te ne chiude solo uno , si lavora come in una somma algebrica .... esempio mettiamo che tu hai 2 mini long e domani per assurdo mettessi
    3 stop order in fila verso il basso .
    Succederebbe che allo scattare del primo rimani 1 mini long , se scatta il secondo ti ritrovi flat
    ............ se scatta il terzo ti ritrovi in carico 1 posizione short perchè +2 long - 3 short = -1 (cioè short)

    alb2

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    1. non mi è chiaro. Mettiamo che oggi acquisto 1 minifib a 22500, guadagno e metto stop a 22500 in pari. Domani acquisto un altro minifib, mettiamo a 22800. Quello stop a 22500 vale per tutti e due o vale solo per il primo contratto? Nella seconda ipotesi quindi dovrei inserire uno stop anche all'atto dell'acquisto del secondo contratto. Giusto?

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    2. Io in genere uso solo un contratto e non ricordo se mentre ne hai due il sistema
      ti mostra il prezzo medio o meno , comunque prima cosa non credo che lo stop order
      inserito oggi ti rimanga i giorni successivi mi sembra che il sistema te lo cancelli automaticamente a sera (io uso directa , da me è così)
      Poi per tua comodità puoi schematicamente immaginare benissimo di collegare
      uno stop scattato .... al corrispondente mini che avevi preso .
      Rimane il fatto che uno stop order se nella casella quantita scrivi 1 ebbene stanne certo che te ne chiude 1 e non 2 .
      Insomma se oggi hai un mini long e lunedi ne prendi un altro ebbene dovrai reinserire lo stop sia del primo che del secondo

      alb2

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    3. ok ti ringrazio, credo sarà più chiaro se inizio a fare qualche trade di prova

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    4. Comunque informati bene con la tua sim , a me gli stop order directa me li cancella
      dopo le 17.40
      Ti consiglio comunque di fare molta attenzione con questi strumenti e all'inizio fossi in te ne userei solo uno , anche perchè è un attimo se vai in pallone in certi momenti roventi commettere errori anche grossolani di cui potresti pentirti
      :---))) ciao

      alb2

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  77. Butto lì un paio di pensieri:
    la giocata con doppio FIB non aumenta la performance, amplifica solo il risultato apparente visto che anche il capitale investito raddoppia.
    Inoltre non è un concetto scalabile, difficile che se qualcuno investe 5 FIB normalmente riesca a portarli a 10 col raddoppio.

    Idea: e se si facesse la seconda giocata alle 13? Per non raddoppiare il capitale, condizione fondamentale è che sia terminata la prima, altrimenti si lascia finire solo lei.
    Come condizione aggiuntiva, si potrebbe aggiungere una "soglia" di sbarramento alla seconda giocata: se la prima fa più di X%, lascia stare e goditi il pomeriggio!
    Secondo i miei calcoli la seconda rende bene ;)

    Io toglierei anche la soglia al trailing, mettendolo direttamente secco all'acquisto: mi sembra di osservare che le performance siano molto, molto simili. Così è decisamente meno sbattimento però, la giocata non va seguita nemmeno per 1 secondo!

    Che ne dici Ivo?
    Complimenti per la performance, siamo a 1% al giorno ad oggi :)

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    1. Provo a risponderti io , il seguire un trading system richiede una psiche di ferro , un regime militaresco nel seguire i segnali , il segreto è proprio li cioè essere disciplinati
      nel seguire i segnali quasliasi cosa capiti attorno a te (mass media ecc ecc),
      poi il fatto che a volte si fanno personalmente delle deroghe con le proprie giustificazioni , sensazioni ecc
      è chiaro che può succedere (è umana la cosa ... non siamo macchine)
      Pero rimane il fatto che qualsiasi variazione che ci fai di tuo potrebbe si anche aumentare la performance del tutto e sarebbe ottimo ,ciò significherebbe mettere del discrezionale tuo assieme all'operatività del TS , ma ricorda che facendo ciò imbastardisci il sistema e aumenti in modo esponenziale il tuo stress emotivo
      con aumento di probabilità di fare errori emozionali .... e doppo la storia cambia ... comunque uno fa ciò che crede ... ed è giusto così !!!

      Alb2

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    2. Sinceramente non ho capito cosa c'entra il tuo discorso con le mie proposte :)

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    3. Ho solo voluto dire che secondo me se segui un trading system , dovresti seguirlo
      cosi come è proposto , se cambi qualche regola non è più il trading system originale
      (magare le tue modifiche sono anche azzeccate :--))) )

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    4. Cerco di rispondere a tutti.

      Mi piace molto la discussione che si sta generando. Vi state appassionando e comunque questo sistema vi costringe ad impegnare il vostro cervello in un esercizio di logica matematica, pazienza ed attenzione ai dettagli. Lo trovo ottimo. Come ho più volte ripetuto, sono sicuro che c'è un modo per alzare le performance di T&C, o di renderlo ancora più semplice. C'è sempre un modo per migliorarsi.

      Col tempo, tenterò altri approcci e farò altre simulazioni, al momento, tutti i tentativi per cambiare lo stop o incrementare i contratti o altre cose sono già falliti in passato (almeno, a me personalmente) e quindi il set-up attuale è il migliore che conosco.

      Vi invito a fare tutte le prove che volete, per vedere se effettivamente riuscite a trovare delle regole e dei set-up più redditizi (stop fissi o più larghi, trailing dall'inizio, orari di entrata/uscita differenti, etc.)

      Se scoprirete qualcosa, stara a voi decidere se condividerlo o tenerlo per voi (in fondo sarà frutto del vostro lavoro).

      Saluti
      Ivano

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  78. vista la situazione che si prospetta immagino domani si starà fermi col TS, o no?

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    1. Aspetto l'apertura di domani - visto che ancora non ho un sistema per mandare un avviso d'emergenza poco prima delle 9.30

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  79. Una considerazione su T&C.

    Non so se avete notato un'altro enorme vantaggio. Con T&C siamo sempre fuori a mercati fermi. E' proprio durante le fasi di "riposo" che in realtà si rischia di più, o quantomeno si può andare incontro a sorprese ed a "cigni neri". Stiamo insomma, passando la crisi greca attuale, crisi che ha colto impreparato anche "chi sà", senza praticamente ripercussioni, a parte qualche giornata di pausa.

    Non so voi, ma per me è molto.

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  80. Non mi è chiaro. Ieri entrato Short a 21940 con stop loss a 22055. Successivamente raggiunto minimo 21820 (alle ore 10.10 ) e inserito trailing stop a -115. Chiusura in sto profit poco dopo a 21935. Con profit di 5 euro. Dove sbaglio?

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    1. Io uso come riferimento (lo avevo scritto mi sembra) il MINIFIB (MINI5I in questo momento, con scadenza a settembre). Ieri siamo entrati short a 21955 (almeno io ho preso questo prezzo, slippage incluso). Il minimo delle 10.10 era ancora superiore al precedente, anche se di un solo tick (5 punti) quindi non è scattata la regola del trailing stop, che è entrato invece in essere dalle 13:52. Se seguivi l'indice FIB sarebbe scattato prima come dici tu, ma per essere precisi fino in fondo io utilizzo l'indice sottostante al contratto future che acquisto.

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    2. Anche per me c'è stato qualcosa che non andava ieri. Ingresso 21960 e uscita in stop profit alle ore 11.10 a 21935 con gain di 25 euro, eppure seguivo il minifib. Correggimi se sbaglio Ivano; io uso Fineco e chiedo se è corretto impostare il trailing stop quando, guardando il grafico del minifib, l'ultimo prezzo (in alto a sinistra) eguaglia il prezzo indicato con "low" nel caso di vendita allo scoperto, o di "high" nel caso di acquisto.
      Ciao e grazie per la risposta.

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    3. Io guardo il grafico a candele ad 1 minuto - ho un minimo alle 9.01 a 21815, il minimo delle 10.12 a 21820, ecco perchè il trailing stop non è scattato. Poi minimo alle 15.54 a 21645, trailing scatta al raggiungimento di 21660, chiudo a 21665 a causa dello slippage.

      Ho controllato su FINECO grafico settimanale 5 minuti a candele - stessa cosa.

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    4. 21760 e 21765 gli ultimi 2 numeri, scusate

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    5. Grazie Ivano della spiegazione. Ho rivisto il grafico del minifib ed hai perfettamente ragione sul punto di inserimento del trailing stop.
      Altra domanda: come ottimizzare l'entrata alle ore 9.30, vedo che tra la mia e la tua c'è una bella differenza è condiziona anche il posizionamento dello stop loss.
      Grazie per la pazienza.

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    6. Non mi sembra una grossa differenza - 1-3 tick sono nella norma. Nel lungo periodo le differenze si appiattiscono comunque. Altri hanno riscontrato grosse differenze?

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  81. Ovviamente intendevo dire prezzo "low" e "high" verificatisi prima delle 9.30.

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  82. Lo ho già detto in passato - lascio la possibilità a chi vuole rimanere anonimo di scrivere - potete però almeno mettere il vostro nome così tengo traccia mentale di che discussione faccio con chi?

    Grazie

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  83. Azzo, oggi in 5 minuti un disastro.

    Alberto

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    1. Purtroppo oggi il timing d'ingresso alle 9.30 non si è rivelato per niente favorevole.
      Ma ci rifaremo.
      Ciao
      Fabio

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    2. Ribadisco il concetto - l'entrata fissa ha questo problema, e il vantaggio di togliere ogni tipo di stress. Chi ha già esperienza di trading e vuole sfruttare l'indicazione del sistema per entrare e uscire in maniera più consona può farlo, a suo rischio e pericolo. I profitti (se si sà ciò che si sta facendo) sicuramente saranno maggiori.

      Giornate come oggi bruciano, anche a me che ormai sto acquisendo una calma e un distacco Zen :-)

      Saluti
      Ivano

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    3. Peccato davvero..Ancora una volta il trend era giusto.
      Attilio

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